Модуль алгоритмической торговли

Модуль позволяет выставлять и исполнять алгоритмические заявки в соответствии с заложенными в систему алгоритмами.

Алгоритмические заявки (алго-заявки) представляют собой поручения особого вида, условия исполнения которых заданы заранее реализованным алгоритмом. При наступлении событий, заложенных в алгоритме, модуль посылает в торговую систему транзакции на постановку/снятие заявок вплоть до полного исполнения объема алгоритмической заявки.

Функции модуля

• Прием алгоритмических заявок от пользователей, их хранение и исполнение, возможность снятия алго-заявки пользователем,
• Отображение состояния исполнения алгоритмических заявок и порожденных ими заявок и сделок в виде таблиц Рабочего места QUIK,
• Отображение детального отчета по исполнению алгоритмической заявки в формате HTML.

Принцип работы

Модуль состоит из серверной и клиентской компонент. Клиентская компонента интегрирована в Рабочее место QUIK, доступ к ее функциям осуществляется через пункт меню Торговля / Алгоритмические заявки.

Серверная компонента подключается к серверу системы QUIK, а также к базе данных MS SQL Server - для сохранения информации о транзакциях.

Пользователь формирует алгоритмическую заявку на Рабочем месте QUIK. Для каждого алгоритма предусмотрена собственная форма ввода заявки. Права на использование алгоритмических заявок устанавливаются администратором сервера QUIK.

При приеме алгоритмических заявок модуль не проводит проверку достаточности средств клиента, проверка лимитов осуществляется при формировании каждой порожденной заявки. При достаточности средств у клиента алго-заявка будет выставлять порожденные заявки до тех пор, пока не завершит свою работу или пока очередная порожденная заявка не исчерпает доступные средства. Если порожденная заявка не может быть выставлена в торговую систему, или она отвергается торговой системой, алго-заявка будет снята.

Наблюдение за состоянием исполнения алгоритмических заявок осуществляется из специальных таблиц в Рабочем месте QUIK:

• «Таблица алгоритмических заявок» содержит список выставленных алгоритмических заявок и позволяет осуществлять операции с ними,
• Таблица «Заявки, порожденные алго-заявкой» содержит список заявок, выставленных в торговую систему в результате выполнения выбранной алгоритмической заявки,
• Таблица «Сделки, порожденные алго-заявкой» содержит список сделок, совершенных в результате исполнения заявок, порожденных выбранной алгоритмической заявкой.

При необходимости получения подробной информации по определенной алгоритмической заявке, предусмотрена возможность формирования детального отчета в формате HTML.

Поддерживаемые алгоритмы

• «Айсберг» - исполнение заявки частями, при этом исполняемое количество на каждой итерации не должно превышать «видимое количество»,
• «Волатильность» - возможность покупки/продажи опционов по заданной волатильности,
• «TWAP» (Time Weighted Average Price) - покупка/продажа определенного объема за заданное количество итераций в определенный промежуток времени по рыночной цене. При этом гарантируется, что на каждой итерации цена не будет отклоняться от текущей лучшей цены продажи/покупки больше, чем на заданный процент. Общий объем заявки исполняется равномерно в пределах заданного промежутка времени,
• «VWAP» (Volume Weighted Average Price) – то же, что и TWAP, но с условием покупки/продажи по цене, не превышающей рыночной средневзвешенной.

Требования к оборудованию

Модуль алгоритмической торговли может быть установлен на том же компьютере, что и сервер QUIK. Возможна установка на отдельном компьютере, удовлетворяющем требованиям к оборудованию аналогично серверу QUIK, с возможностью подключения к нему по протоколу TCP/IP. Для работы модуля требуется подключение к СУБД Microsoft SQL Server 2000 SP4 или Microsoft SQL Server 2005 Eng SP1.

Как приобрести

Данный модуль можно приобрести в составе конфигураций QUIK-Брокер или QUIK-Дилер. По запросу брокера предоставляется возможность бесплатного тестирования. При использовании системы QUIK на условиях аутсорсинга, данный модуль необходимо приобрести и установить в офисе брокера, с последующим подключением к серверу QUIK в Техническом центре.

По вопросам приобретения обращайтесь в Отдел продаж и маркетинга ARQA Technologies: (383) 219-1619, sales@arqa.ru