 |
|||||
|
Как работает TrustManager Функции программы 1. Группировка клиентов В системе QUIK задаются позиции клиентов по ценным бумагам и денежным средствам, а также лимиты маржинального кредитования. Позиции клиентов могут быть получены из учетной системы (бэк-офиса) брокера при помощи загрузки лимитов из файла. После того, как позиции клиентов заданы в системе QUIK, они становятся доступны TrustManager'у. В TrustManager'е производится объединение кодов клиентов (для срочного рынка – торговых счетов клиентов) в группы клиентов, каждая из которых соответствует определенной стратегии доверительного управления. Для просмотра суммарных активов группы используются специальные таблицы, также возможен просмотр активов в разрезе клиентов или инструментов. Группы клиентов задаются отдельно для операций на фондовом рынке и отдельно для операций на срочном рынке. Это связано с тем, что позиции клиентов на фондовом рынке контролируются сервером системы QUIK, а на срочном – непосредственно торговой системой биржи. 2. Групповые заявки Для одновременного совершения торговых операций по группе счетов клиентов используются групповые заявки. В групповой заявке указывается суммарный объем заявки по всей группе клиентов. При обработке групповой заявки ее объем разделяется на несколько индивидуальных заявок, пропорционально доле активов каждого клиента в активах группы. В заявках на покупку таким активом являются денежные средства, в заявках на продажу – ценные бумаги. Поддерживается возможность применения маржинального кредитования в групповых заявках. Предусмотрены специальные поручения для закрытия коротких позиций (на фондовом рынке) и закрытия позиций на срочном рынке. Состояние исполнения групповой заявки отображается в таблице «Групповые заявки». По каждой групповой заявке можно посмотреть состояние исполнения индивидуальных заявок в таблице «Заявки в групповой заявке». Результаты обработки поручений на ввод и снятие заявки, а также подтверждения исполнения заявки отображаются в Окне сообщений TrustManager. 3. Групповые условные заявки Работа с групповыми условными (стоп-) заявками аналогична работе с групповыми заявками. Групповая стоп-заявка разделяется на несколько индивидуальных стоп-заявок, условия исполнения которых контролируются сервером системы QUIK. Заявки в торговой системе биржи, сгенерированные при исполнении одной групповой стоп-заявки, объединяются в одну групповую заявку. 4. Контроль доли активов в портфеле Существует возможность автоматического контроля доли группы инструментов в совокупных активах клиента либо группы клиентов, при помощи ограничений. Ограничения могут быть установлены сверху либо снизу (не более либо не менее определенной величины в %) и могут являться дополнительным условием при распределении групповой заявки: если объем заявки нарушает ограничение, то он автоматически снижается до допустимого уровня, либо такая заявка отвергается. Текущее состояние активов клиента проверяется на соблюдение ограничений с настраиваемой периодичностью. Предупреждения о нарушении ограничений отображаются в окне «Нарушения ограничений». 5. Экспорт и импорт данных Данные из большинства таблиц TrustManager’а можно экспортировать в MS Excel в режиме реального времени для дальнейшей обработки собственными формулами и макросами. Ввод и снятие групповых заявок могут осуществляться механической торговой системой брокера, взаимодействующей с TrustManager'ом при помощи динамической загрузки транзакций из файла. Подробное описание функций программы и их применения читайте в Руководстве пользователя TrustManager (руководство и другие файлы Вы найдёте в файловом архиве). Два варианта TrustManager Программа TrustManager реализована в двух вариантах: в виде отдельного приложения (рабочего места) и в виде дополнительного модуля (плагина) Рабочего места QUIK. Оба варианта поставляются на одинаковых условиях. TrustManager – дополнительный модуль Рабочего места QUIK Функции программы дополняют возможности Рабочего места QUIK. Процедура установки программы заключается в копировании библиотеки DLL и настройке подключения к базе данных. Доступ ко всем функциям программы осуществляется через пункт меню TrustManager Рабочего места QUIK. Создание и регистрация ключей доступа не требуется. Данный вариант TrustManager является приоритетным с точки зрения дальнейшего развития функционала программы. TrustManager – отдельное приложение Программа TrustManager устанавливается на компьютер клиента как самостоятельное приложение. Для подключения к серверу QUIK необходимо сформировать ключи доступа и зарегистрировать их на сервере QUIK. Требования к оборудованию Для установки TrustManager’а в варианте отдельного приложения компьютер должен соответствовать следующим минимальным требованиям:
Для установки TrustManager’а в варианте дополнительного модуля Рабочего места QUIK требуется наличие установленного MS Access 2000 c ODBC-драйверами. Компьютер должен соответствовать требованиям для Рабочего места QUIK. Требования к каналу связи Для нормальной работы программы требуется соблюдение следующих условий:
|
|||||
Форумы