CoLibri

Программа для мониторинга и управления процессом маржинального кредитования

1. Новый функционал в переносе позиций: опция «Максимальный объём сделки при переносе длинной позиции» ограничивает максимальный объём сделки при переносе посредством РЕПО. Опция включается в меню "Настройка - параметры переноса позиций".
2. Опция "Настройка - параметры переноса позиций - Минимизировать количество сделок при переносе длинных позиций" оптимизирует количество сделок за счёт изменения порядка использования инструментов при переносе. Первой переносится позиция с максимальной оценкой стоимости позиции и далее по уменьшению оценки стоимости.
3. Новая настройка "Настройка - Общие параметры - Уровни маржи - Использовать уровень маржи по версии ФСФР" позволяет при формировании маржин-коллов использовать уровень маржи, считаемый по версии ФСФР.
4. В отчёте для ФСФР по величине уровня маржи увеличена ширина колонки «Код клиента».
5. В настройках граничных уровней маржи добавлены диапазоны, указывающие размеры плеч, используемых для обычных и квалифицированных клиентов. Это позволяет задать для каждого типа клиентов не какое-то одно плечо, а диапазон плеч. Например, можно указать, что квалифицированными будут считаться клиенты с плечом в диапазоне 2.95 - 3.05. Включается в меню "Настройка - Общие параметры - Уровни маржи".

1. При рассылке margin calls появилась возможность отправлять отдельные письма на каждый адрес, указанный в списке рассылки. Для активации данного режима необходимо в настройках включить опцию: "Посылать отдельные письма на разные адреса". Если данная опция не включена, отправка margin call осуществляется одним письмом, с копией всем адресатам.
2. Добавлена поддержка единой бумажной позиции между торговыми счетами.Если на сервере QUIK в настройках библиотеки расчета лимитов в разделе "Счета единой бумажной позиции" используется данная настройка, то CoLibri при расчёте бумажных позиций клиентов будет учитывать позиции по одному инструменту с нескольких торговых счетов.
3. В таблицу "Заявки для переноса позиций" добавлен новый параметр "Срок", показывающий срок исполнения второй части РЕПО в календарных днях.
4. В форме ввода заявок на перенос позиций появился новый параметр "Ссылка", используемый, как текст-связка для заявок РЕПО. Данное поле может содержать произвольный текст длиной до 10 символов.
5. В таблицу клиента добавлен параметр "Остаток" для отображения текущего количества в активной заявке.
6. В настройках правил для автоматического закрытия позиции теперь можно указать уровень маржи, который будет использоваться при формировании заявок для квалифицированных инвесторов.
7. С помощью программы рассылки MarginCall2Quik теперь также можно отправлять уведомления об изменениях глобального лимита.

1. Добавлена возможность не отправлять сообщения margin call клиентам без активов на фондовом рынке. Для этого необходимо в файле Colibri.ini в секции [Globals] добавить параметр TotalDisableSendMCOnNoDepo=1 По умолчанию данный параметр имеет значение 0.
• Макросы, используемые в тексте margin call, теперь можно включать в заголовок письма. Изменить текущий заголовок письма можно в файле настроек Colibri.ini в параметре MailSubject.
• Для заголовка письма добавлен новый макрос %em - список электронных адресов, по которым рассылается margin call.
• Добавлен новый макрос %UIDs - список идентификаторов пользователей, на которые рассылается margin call.
• Добавлена поддержка MarginCall2Quik - специальной программы, предназначенной для рассылки пользователям системы QUIK уведомлений, полученных из CoLibri. Отправка сообщений осуществляется путем периодического просмотра содержимого почтового ящика (POP3) или каталога с сообщениями. Настройка параметров рассылки выполняется в пункте меню "Настройки -> Параметры Margin call".
2. В режим группировки клиентов добавлен новый шаблон, позволяющий включать клиентов вида "АВC-..." в группу ABC.
3. Теперь при переносе длинных позиций можно игнорировать денежные остатки, которые находятся на тегах расчётов, не используемых при расчёте уровня маржи. Для этого в Colibri.ini в секции [Globals] необходимо добавить параметр IgnoreTagsOnClosePosition=1. По умолчанию данный параметр имеет значение 0.
4. Введена поддержка мультивалютности. Настройки данного режима выполняются в пункте меню "Настройки -> Общие параметры -> Валюты". После его активации программа пересчитывает в таблицах все денежные суммы в указанную базовую валюту, на основе курсов, полученных от сервера QUIK в классе CROSSRATES.
5. Добавлена возможность игнорировать дисконтные коэффициенты для лонгов и шортов при получении списка маржинальных бумаг с сервера QUIK. Для включения настройки в Colibri.ini в секции [Globals] необходимо добавить ключ IgnoreCoefForMargin=1. По умолчанию данный параметр имеет значение 0.
6. При формировании заявок на закрытие позиций CoLibri учитывает дисконтные коэффициенты по бумагам. Ранее алгоритм закрытия позиций предполагал, что дисконтные коэффициенты равны 1.

Исправленные недоработки

1. Проведены работы по оптимизации использования терминалом оперативной памяти.
2. Ранее, если имелось несколько классов с одинаковыми инструментами (не РПС и не РЕПО), то в окне котировок данные из этих классов чередовались, и не было возможности задать какой-то из этих классов как приоритетный. Теперь в окне котировок данные показываются на основе настройки MainMarginClasses библиотеки расчёта лимитов.

1. Добавлен перенос позиций (сделками модифицированного РЕПО) с использованием начального дисконта.
2. Изменен режим "внутреннего закрытия" позиций клиентов сделками РЕПО. Процент использования активов группы-донора может устанавливаться не только на всю группу, но и на отдельных клиентов-доноров. Если задать процент использования и на клиента и на группу, в которую он входит, то приоритет будет у параметра на клиенте. Настройка параметров осуществляется через пункт меню Настройки - Параметры переноса позиций - Настройки для внутреннего закрытия.

1. Добавлена возможность указывать в тексте сообщения Margincall ряд новых параметров, которые при рассылке будут заменяться конкретными показателями. 
2. Добавлен новый тип оповещений - уведомление о превышении величины вложений средств в ценные бумаги. Данная возможность позволяет отправлять уведомления, если величина вложений средств в ценные бумаги превысила указанную величину.
3. Сохранение отчетов по маржинальному кредитованию при отсутствии связи с сервером ожидает восстановления связи с сервером, после чего выполняются назначенные действия.
4. В калькуляторе добавлена возможность расчета суммы денег, которую необходимо довнести клиенту, чтобы достигнуть определенного уровня маржи.
5. В правилах закрытия позиций добавлена поддержка шаблонов. Теперь можно группу клиентов объединять в один шаблон – и выполнить настройки сразу для всех клиентов, находящихся в шаблоне.
6. Добавлен справочник сроков РЕПО по клиентам, используемый для переноса позиций.
7. В списке заявок РЕПО по переносу позиций добавлен поиск по коду клиента.
8. Добавлена возможность переноса позиций сделками РЕПО только для маржинальных клиентов.
9. При переносе длинных позиций возможет учёт комиссии за наличие шорта/лонга.
10. В таблицу с параметрами клиентов добавлен параметр "доля в уровне маржи".
11. Добавлена возможность импорта групп клиентов из файла.
12. При переносе позиций клиентов сделками РЕПО возможно использование режима "внутреннего закрытия позиций".
13. Добавлена поддержка лимитов по бумагам, номинированным в разных валютах.
14. Добавлена авторизация на smtp-сервере при отправке сообщений на e-mail.
15. Введен учёт маржинальных коэффициентов нового типа (ограничение на величину обеспечения) и по клиентам и шаблонам.
16. Возможность индивидуальной настройки порядка бумаг, используемых при переносе длинных позиций сделками РЕПО.

1. Перенос «длинных» позиций клиентов сделками РЕПО.
2. В «Таблице параметров клиентов» фильтр по уровню маржи переделан на возможность задания диапазона уровня маржи.
3. Добавлена возможность отключения отсылки повторяющихся «маржин-коллов». Режим включается в ini-файле в секции [Globals]:

   SmartMCSend = 1 или 2
   SmartMCDelta = количество секунд

• При включении режима №1 не передаются «маржин-коллы» в течение SmartMCDelta секунд от последнего отправленного «маржин-колла», при условии, что уровень маржи не стал хуже (меньше), чем он был в момент отправки последнего «маржин-колла».
• При включении режима №2 не отсылаются «маржин-коллы» в течение SmartMCDelta секунд от последнего отправленного «маржин-колла», вне зависимости от уровня маржи.
4. Добавлен фильтр клиентов на перенос позиций для возможности переноса позиций не по всем клиентам, а только по клиентам из некоторого списка.
5. Добавлены настройки «по умолчанию» для переноса позиций, отдельно для «коротких» и для «длинных» позиций. По умолчанию могут задаваться:
• Ставка РЕПО,
• Возмещение,
• Комментарий к коду клиента.

Также для отдельных клиентов может задаваться индивидуальная ставка РЕПО, раздельно для переноса «шортов» и «лонгов».

6. Добавлен учёт обязательств по отложенным сделкам - настройка соответствующих торговых счетов и тегов расчётов.
7. Добавлена возможность загружать дополнительные адреса клиентов для рассылки «маржин-коллов» из текстового файла.
8. Улучшен алгоритм закрытия позиций клиентов.
9. Добавлена поддержка «модифицированного РЕПО» при переносе маржинальных позиций.
10. Реализована встроенная справочная система. Файл справки ref_colibri.chm необходимо сохранить в одной папке с исполняемым файлом colibri.exe. Вызов справки осуществляется нажатием клавиши F1.

1. Квалифицированные клиенты
   Реализована поддержка «квалифицированных клиентов», для которых разрешен уровень плеча 1:3, в соответствии с постановлением ФСФР от 27-го октября 2005г. N05-53/пз-н, вступающего в силу 02.05.2006.
2. Допустимая маржа и Доля в кредите
   В Таблицу параметров клиентов добавлены новые параметры:
• «Допустимая маржа» – допустимый уровень маржи, рассчитанный исходя из заданного уровня плеча.
• «Доля в кредите» - доля использования кредитного ресурса брокера.
3. Закрытие позиций клиентов
   Формирование заявок для закрытия маржинальных позиций на основе назначаемых правил. Возможность установки приоритета закрытия позиций по заданному порядку инструментов или пропорционально позиции. Возможность частичного сокращения позиций для приведения уровня маржи к заданному значению.
4. Подстановка ФИО вместо кодов клиентов
   Реализована возможность замены кодов клиентов в Таблице параметров клиентов на их текстовые описания, например, «Фамилия Имя Отчество».
5. Удаление неиспользуемых клиентов
   В контекстном меню Таблицы параметров клиентов добавлена новая функция, удаляющая из таблицы тех клиентов, по которым не установлены позиции.
6. Не отсылать margin call по клиенту
   Опция отмены отправки сообщений margin call в контекстном меню Таблицы параметров клиентов. Предназначена для блокировки автоматической рассылки уведомлений и действует в течение сеанса работы с программой CoLibri.
   

1. Добавлена возможность рассылки оповещений margin-call с помощью системы обмена сообщениями сервера QUIK. Т.е. теперь сообщения можно отправлять не только на почтовый адрес клиента, но и на Рабочее место QUIK.
2. При переносе позиций с помощью РЕПО-сделок теперь можно указать несколько кодов-доноров, с учетом порядка следования. При этом позиции будут переносится с учётом наличия средств в позициях указанных кодов-доноров. Для пользователя это означает, что в поле для ввода кода-донора можно теперь ввести N клиентских кодов через запятую.
3. Возможность автоматического возобновления соединения с сервером QUIK в случае разрыва связи. Функция активизируется выбором опции "Восстанавливать связь автоматически" в меню "Настройки /  Соединение с сервером QUIK". 
4. В ini-файл добавлена новая опция, позволяющая задать дополнительный список классов, с которых необходимо брать цены для оценки активов, для расширения стандартного списка классов, заданного в КоЛибри по умолчанию. Список этих классов устанавливается через запятую, параметром MoreMainClasses в секции [Globals]. Опция не настраивается через интерфейс программы. 

1. Добавлена рассылка уведомлений о размере использованной части глобальных лимитов
2. Добавлен расчёт суммы займа по клиентам.
3. Добавлена возможность раздельного включения маржин-коллов для разных уровней маржи.
4. При выводе таблицы в MS Excel числа выводятся как числа, а не как строки.
5. В калькуляторе добавлена возможность довнесения произвольного актива (а не только того, который уже есть).
6. В калькуляторе добавлена возможность расчёта количества актива, которое можно вывести до достижения указанного уровня маржи.
7. Добавлена возможность временно отключать посылку margin call клиентам.
8. Учёт маржинальных коэффициентов нового типа (ограничение на величину обеспечения). 
9. Добавлены колонки, отображающие размер максимального ГО по инструменту (в таблице активов клиента).
10. Добавлена колонка, отображающая стоимость активов с учётом дисконта.

1. Добавлена возможность протоколирования посылаемых клиентам маржин-коллов. Протоколирование может производится в таблицу базы данных одного из двух форматов - DBF или Access. Протоколирование ведется только в том случае, если включен режим отсылки уведомлений о маржин-коллах на e-mail.

1. Добавлена возможность формирования и отправки в ТС ММВБ заявок на закрытие коротких позиций клиентов в режиме РЕПО.
2. Добавлена новая таблица "Заявки на закрытие коротких позиций", содержащая список подготовленных заявок на сделки РЕПО.